Value at Risk

2021-03-31 09:46:47

Der Begriff Wert im Risiko bezeichnet ein Risikomaß für die Risikoposition eines Portfolios im Finanzwesen. Es handelt sich um das Quantil der Verlustfunktion: Der Value at Risk zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeits­niveau gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.

Der Begriff Wert im Risiko bezeichnet ein Risikomaß für die Risikoposition eines Portfolios im Finanzwesen. Es handelt sich um das Quantil der Verlustfunktion: Der Value at Risk zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeits­niveau gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.
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